| Texto completo | |
| Autor(es): |
Rodrigues Leles, Michel Carlo
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Mozelli, Leonardo Amaral
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Sbruzzi, Elton Felipe
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Nascimento Junior, Cairo Lucio
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Guimaraes, Homero Nogueira
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Número total de Autores: 5
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| Afiliação do(s) autor(es): | [1] Univ Fed Sao Joao del Rei, Dept Technol DTECH, BR-36420000 Ouro Branco - Brazil
[2] Univ Fed Minas Gerais, BR-31270901 Belo Horizonte, MG - Brazil
[3] Inst Tecnol Aeronaut, BR-12228900 Sao Jose Dos Campos - Brazil
Número total de Afiliações: 3
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| Tipo de documento: | Artigo Científico |
| Fonte: | IEEE SYSTEMS JOURNAL; v. 14, n. 1, p. 1468-1478, MAR 2020. |
| Citações Web of Science: | 0 |
| Resumo | |
A new trading system (TS) is proposed in this paper, based on singular spectrum analysis (SSA) and on a decision-making process that relies on performance measures adjusted by profit and risk. The aim is to contribute to the literature of technical analysis (TA) by proposing a general and adaptive tool for supporting trading strategies of investors and market practitioners. Recent advances of trading rules based on SSA are pooled together in a complimentary fashion, with the intention that this group of strategies outperforms its individual constituents, as occur with ensembles. Simulations are presented showing the improvements of the proposed TS over classic tools of TA and the benchmark Buy \& Hold strategy for the Brazilian stock market. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 16/04992-6 - Aplicação de técnicas de inteligência computacional e de análise de Big Data em um experimento com sistemas multi-agentes na área de finanças |
| Beneficiário: | Cairo Lúcio Nascimento Júnior |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Programa eScience e Data Science - Regular |
| Processo FAPESP: | 17/20248-8 - Aplicação de técnicas de inteligência computacional e de análise de Big Data em um experimento com sistemas multi-agentes na área de finanças |
| Beneficiário: | Michel Carlo Rodrigues Leles |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |