Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Mauro Sergio de Freitas Marques em auxílios à pesquisa e bolsas apoiadas pela FAPESP.
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O projeto visa a realização de um estudo sistemático das distribuições "gaussianas gaussianas inversas" recentemente propostas por Barndorff-Nielsen (1995-1996) para modelagem de dados financeiros. Estas distribuições são obtidas através de misturas de distribuições normais por uma distribuição gaussiana inversa. Em particular o problema de estimação de parâmetros será estudado. (AU)
O projeto visa a realização de um estudo sistemático das distribuições "gaussianas gaussianas inversas" recentemente propostas por Barndorff-Nielsen (1995-1996) para modelagem de dados financeiros. Estas distribuições são obtidas através de mistura de distribuições normais por uma distribuição gaussiana inversa. Em particular o problema de testes de hipóteses será estudado. (AU)
A análise estatística de eventos observados através do tempo e o estudo de fatores associados à intensidade tem sido objeto de estudo na literatura. A teoria de processos estocásticos de contagem via teoria de martingales e cálculo estocástico fornece um poderoso instrumento para este tipo de análise. Em particular, o projeto se propõe a pesquisar a estimação de parâmetros de dimensão inf…
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