Possui graduação em Matemática Aplicada e Computacional pela Universidade Estadual de Campinas (2003), graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual de Campinas (2006), mestrado em Matemática Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas (2005) e doutorado em Matemática Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas (2009). Atualmente é professor associado da Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística. Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Otimização, atuando principalmente nos seguintes temas: Nonlinear Optimization, Conic Optimization, Numerical Analysis, Optimality Conditions, Algorithms, Applications. (Fonte: Currículo Lattes)
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Este projeto versa sobre aspectos teóricos, computacionais e aplicações de Otimização. O projeto tem como objetivo o desenvolvimento, análise teórica, implementação e aplicação de algoritmos para os diferentes aspectos da Otimização, com ênfase na Otimização Contínua. O projeto se apoia em aplicações com as quais a equipe está familiarizada. Enfatizam-se algoritmos com sólida base teórica…
A proposta lida com algoritmos práticos para otimização contínua no contexto geral de otimização cônica. Esta classe de problemas engloba a otimização não linear, otimização semidefinida e otimização sob o cone de segunda-ordem. Cada uma destas áreas possui inúmeras aplicações. Nosso grupo está interessado em desenvolver novas condições de otimalidade sem a necessidade de hipóteses de reg…
Nosso grupo atua no ambiente científico brasileiro há 40 anos, e é sensível às novas tendências e às modernas aplicações da Otimização. Ao longo dos anos, este grupo, financiado por sucessivos projetos temáticos da FAPESP, tem realizado contribuições significativas nas áreas que envolvem métodos de decomposição, métodos quase-Newton, programação quadrática sequencial, métodos de Lagrangia…
Neste projeto apresentamos diversas linhas de pesquisa futuras a respeito do uso de informação de segunda-ordem em problemas de otimização não-linear. Sendo as condições de otimalidade de segunda-ordem mais precisas do que as de primeira-ordem, a vantagem prática de se desenvolver um algoritmo com garantia de convergência a um ponto que satisfaz uma condição de otimalidade de segunda-orde…
Recentemente, a técnica do circuncentro euclidiano foi empregada para introduzir métodos de reflexão circuncentrados (CRM) para resolver problemas de viabilidade convexa (CFP). A técnica de circuncentro é simples, mas uma maneira eficaz de acelerar os algoritmos de otimização usuais.Desde então, algoritmos de otimização orientados ao circuncentro têm sido exaustivamente analisados no ambi…
Uma importante classe de problemas de otimização restrita que recentemente recebeu atenção é a classe de problemas de programação cônica não linear. Essa classe de problemas é difícil resolver. Por essa razão, na prática, o que se obtêm são somente candidatos à solução. Apesar disso, o que vem sendo observado é que, quando os problemas de otimização são tratados de forma natural, algoritm…
A iniciação cientifica tem como objetivo principal a implementação de um método do tipo Alternating Direction Method of Multipliers (ADMM) para resolver o problema de decomposição de uma matriz de covariância e estudar sua aplicação em diversos problemas na área de Economia. Para aplicar o ADMM ao problema de decomposição de uma matriz de covariância, é necessário que a matriz seja semide…
Este trabalho tem como objetivo desenvolver um algoritmo baseado em Lagrangeano aumentado para encontrar um ponto de equilíbrio para o problema de equilíbrio de Nash de dois jogadores. Os métodos da literatura para este tipo de problema usam da teoria de condições de otimalidade para encontrar pontos estacionários via condições de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) fazendo uso de alguma condição de…
Este projeto de pesquisa visa estender a condição de otimalidade sequencial aproximadamente-KKT para o contexto de otimização não linear sob cones simétricos. Para isso é necessário uma definição apropriada de modo que a condição valha em um minimizador local sem a necessidade de se exigir uma condição de qualificação, bem como que a condição seja satisfeita por pontos limites de algoritm…
Nesta proposta BEPE, planejamos estudar condições necessárias de segunda-ordem (SONCs) para programação semidefinida não linear e programação cônica de segunda ordem não linear, e as condições de qualificação de segunda ordem associadas a elas. Esperamos estabelecer novas condições sequenciais de otimalidade e usá-las para melhorar alguns resultados existentes sobre SONCs para os dois pro…
Nesta proposta de BEPE para uma estadia prolongada na Technische Universität Dresden, estamos interessados em estudar condições de otimalidade forte de segunda ordem para programação não linear e qualificações de restrição de segunda ordem associadas a elas. Até onde sabemos, nenhum algoritmo demonstrou convergir para um ponto em que as condições fortes se mantêm. Estamos interessados em …
Com o uso da diferenciação automática, a informação de segunda ordem de um problema de otimização está frequentemente disponível para um algoritmo que busca resolver o problema. Nos trabalhos anteriores do autor e seus colaboradores, estivemos interessados em identificar propriedades de primeira e segunda ordem que são satisfeitas por um minimizador local de um problema geral de otimizaçã…
CV Lattes
ORCID