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Uma introdução à integração estocástica e suas aplicações

Processo: 20/15870-4
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Vigência (Início): 01 de fevereiro de 2021
Vigência (Término): 28 de fevereiro de 2022
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
Pesquisador responsável:Fabiano Borges da Silva
Beneficiário:Elias Oliveira Vieira dos Santos
Instituição-sede: Faculdade de Ciências (FC). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Bauru. Bauru , SP, Brasil
Assunto(s):Sistemas dinâmicos   Equações diferenciais estocásticas   Movimento browniano   Processos de Markov

Resumo

Este projeto de iniciação científica tem como objetivo estudar a integração estocástica de Wiener e de Itô, compreender conceitos pertinentes ao desenvolvimento desta teoria, tais como a propriedade de Markov, movimento browniano e martingale, e aplicar a Fórmula de Itô para determinar possíveis soluções de equações diferenciais estocásticas. Pretende-se ainda propiciarão candidato uma experiência com a pesquisa na área de sistemas dinâmicos estocásticos.

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