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Finanças Comportamentais, Modelos Baseados em Agentes e Rede Social

Processo: 18/22562-4
Linha de fomento:Bolsas no Exterior - Pesquisa
Vigência (Início): 26 de agosto de 2019
Vigência (Término): 25 de fevereiro de 2020
Área do conhecimento:Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Economia Monetária e Fiscal
Pesquisador responsável:Mario Augusto Bertella
Beneficiário:Mario Augusto Bertella
Anfitrião: Didier Sornette
Instituição-sede: Faculdade de Ciências e Letras (FCL). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Araraquara. Araraquara , SP, Brasil
Local de pesquisa: Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Suíça  
Assunto(s):Bolsa de valores   Finanças comportamentais

Resumo

Esta pesquisa possui o propósito de simular computacionalmente um ambiente com agentes heterogêneos em que seus comportamentos diferem do padrão otimizador e racional da teoria econômica convencional incorporando vieses psicológicos ou emocionais. As Finanças Comportamentais, em conjunto com a Psicologia, têm revelado com êxito que os agentes não são tão racionais quanto a teoria neoclássica supõe. Por outro lado, a Economia Computacional baseada em Agentes procura verificar qual resultado agregado prevalece quando diferentes agentes com distintos comportamentos interagem. Neste sentido, o instrumental agent based é uma importante forma de testar e simular se o aspecto micro predomina e quais fatores podem explicar a divergência de resultados sob o ponto de vista macro. Por outro lado, como os agentes econômicos relacionam-se com os demais de alguma forma, o objetivo é também incluir um ou mais tipos de rede social para averiguar sua influência na formação de booms e crashes no mercado acionário.

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Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
DE SOUSA FILHO, F. N. M.; SILVA, J. N.; BERTELLA, M. A.; BRIGATTI, E. The Leverage Effect and Other Stylized Facts Displayed by Bitcoin Returns. Brazilian Journal of Physics, JAN 2021. Citações Web of Science: 0.
BERTELLA, MARIO A.; SILVA, JONATHAS N.; STANLEY, H. EUGENE. Loss aversion, overconfidence and their effects on a virtual stock exchange. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, v. 554, SEP 15 2020. Citações Web of Science: 0.

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