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Momentos de distribuições multivariadas duplamente truncadas

Processo: 18/11580-1
Linha de fomento:Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Doutorado
Vigência (Início): 31 de outubro de 2018
Vigência (Término): 30 de outubro de 2019
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
Pesquisador responsável:Larissa Avila Matos
Beneficiário:Christian Eduardo Galarza Morales
Supervisor no Exterior: Victor Hugo Lachos Davila
Instituição-sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Local de pesquisa: University of Connecticut (UCONN), Estados Unidos  
Vinculado à bolsa:15/17110-9 - Estimação Robusta em Modelos Espaciais para Dados Censurados., BP.DR
Assunto(s):Dados censurados   Modelos (análise multivariada)

Resumo

O cálculo dos momentos produtos da distribuição t de Student multivariada truncada (TMVT) sob truncamento duplo foi apresentado por Lachos et al. (2017) (ver também, Ho et al. (2012)). Baseado em Lachos et al. (2017), este trabalho tem por objetivo desenvolver relações de recorrência para integrais que envolvam a densidade das distribuições de misturas de escala skew normal (SMSN). Essas recorrências permitirão uma computação rápida dos momentos produtos de ordem arbitrária das distribuições SMSN multivariadas truncadas (TMVSMSN) e das distribuições SMSN multivariadas dobradas (FMVSMSN), com os dois primeiros momentos das TMVSMSN e FMVSMSN como subproduto. Com esses resultados, aplicações contendo dados com respostas limitadas, intervalares ou ``missing'' são possíveis. Os métodos propostos serão implementados no R, integrando C ++ e Fortran, onde será criado um novo pacote do R. Esse novo pacote fornecerá aos profissionais uma ferramenta conveniente para aplicações em várias áreas. (AU)

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Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
GALARZA MORALES, CHRISTIAN E.; LACHOS, VICTOR H.; BOURGUIGNON, MARCELO. A skew-t quantile regression for censored and missing data. STAT, v. 10, n. 1 DEC 2021. Citações Web of Science: 0.
GALARZA, CHRISTIAN E.; LIN, I, TSUNG-; WANG, WAN-LUN; LACHOS, VICTOR H. On moments of folded and truncated multivariate Student-t distributions based on recurrence relations. METRIKA, JAN 2021. Citações Web of Science: 0.

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