Aplicação de técnicas de inteligência computacional e de análise de Big Data em um experimento com sistemas multi-agentes na área de finanças

Resumo

Estamos propondo uma pesquisa na área de Finanças Computacionais Baseada em Agentes. Esta área tem estudado aplicação de modelos de sistemas multi-agentes e técnicas de inteligência computacional em finanças. Neste contexto, pretendemos empregar diferentes técnicas de Inteligência Computacional (aprendizagem por reforço, algoritmos genéticos e lógica fuzzy) e análise de Big Data em um experimento de sistema multi-agentes (simulação do modelo baseado em agentes de um leilão duplo) de finanças. Os objetivos da pesquisa são a investigação da capacidade das técnicas de inteligência computacional em modelar a aprendizagem e a evolução dos agentes nos mercados financeiros, estudar o uso de índice de performance multi-critérios com o objetivo de reproduzir o processo de aprendizado dos agentes, e analisar as consequências do comportamento desses agentes para os mercados financeiros como um todo. Nosso plano é a introdução de diferentes técnicas de inteligência computacional em um agente baseado em simulação do modelo do mercado financeiro, e o teste de uma lista de hipóteses sobre os agentes e o micro-estrutura dos mercados financeiros. Essa pesquisa é relevante porque o seu resultado pode ajudar os pesquisadores, reguladores financeiros e profissionais a entender melhor a aprendizagem e o processo de evolução dos agentes, e as suas consequências para a micro-estrutura do mercado financeiro como um todo. Estamos solicitando uma bolsa pós-doutorado para um pesquisador especialista em Finanças Computacionais. Em termos de internacionalização, essa pesquisa tem uma colaboração internacional com o Institute for Analytics and Data Science e a School of Computer Science and Electronic Engineering da University of Essex, UK. Como parte do projeto, pretendemos intensificar essa relação através de uma série de visitas e intercâmbio de pesquisadores.