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Filtro robusto recursivo para sistemas lineares de tempo discreto no espaço de estado

Processo: 13/06521-2
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Vigência (Início): 01 de junho de 2013
Vigência (Término): 31 de janeiro de 2014
Área do conhecimento:Engenharias - Engenharia Elétrica - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos
Pesquisador responsável:Marco Henrique Terra
Beneficiário:Guilherme Machado Gagliardi
Instituição-sede: Escola de Engenharia de São Carlos (EESC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
Assunto(s):Sistemas lineares   Filtros de Kalman

Resumo

Este projeto de iniciação científica consiste no estudo de estimativas robustas ótimas para sistemas dinâmicos lineares de tempo discreto no espaço de estado e sujeitos a incertezas paramétricas. O projeto do funcional quadrático proposto para a dedução dessas estimativas é baseado na combinação das técnicas de mínimos quadrados regularizados e de funções penalidade. As estimativas robustas tipo Kalman e as equações de Riccati correspondentes são obtidas numa formulação mais geral, como uma extensão dos resultados bem conhecidos da literatura. Algoritmos recursivos das estimativas filtrada e preditora, com as correspondentes equações de Riccati, serão revistos. As provas de estabilidade e convergência do filtro de Kalman para sistemas nominais e incertos serão analisadas. (AU)

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