Uma metodologia para otimização antecipatória, multicritério e estocástica

Resumo

O presente projeto propõe investigações para avançar na concepção de sistemas de decisão em estágios, operando em ambientes incertos sob múltiplos critérios conflitantes de otimização. Pressupõe-se que a dinâmica do sistema a ser controlado (em tempo discreto e sob um horizonte finito) seja linear e que a incerteza exógena possa ser estimada por modelos paramétricos de distribuições. Nesse contexto, quatro desafios são cobertos, a saber: (1) o aprendizado de modelos probabilísticos capazes de mensurar a influência das decisões implementadas sobre os custos de operação futuros; (2) a determinação de políticas estocásticas capazes de modelar o tomador de decisão; (3) a determinação dos riscos de violação das restrições do problema; e (4) a incorporação de preferências parciais na tomada de decisão. Enfatiza-se que o tratamento de múltiplos critérios conflitantes e a incorporação dos riscos de violação de restrições apresentam-se como campos incipientes na literatura de meta-heurísticas antecipatórias e de programação dinâmica aproximada. Como principal contribuição, espera-se que a nova metodologia e as ferramentas propostas permitam a síntese de sistemas antecipatórios multicritério eficientes. Antevê-se a aplicabilidade da metodologia a uma ampla classe de problemas como o controle de estoque e roteamento de veículos gerenciados pelo fornecedor; a otimização de carteiras de investimentos e portfólios de produtos; e o controle de sistemas de transporte público operando em tempo real.