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Sistemas evolutivos aplicados a modelos econômicos e financeiros

Processo: 11/13851-3
Modalidade de apoio:Bolsas no Exterior - Pesquisa
Vigência (Início): 10 de janeiro de 2012
Vigência (Término): 09 de janeiro de 2013
Área do conhecimento:Engenharias - Engenharia Elétrica - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos
Pesquisador responsável:Rosangela Ballini
Beneficiário:Rosangela Ballini
Pesquisador Anfitrião: Ronald R. Yager
Instituição Sede: Instituto de Economia (IE). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Local de pesquisa: Iona College, Estados Unidos  
Assunto(s):Inteligência computacional   Algoritmos   Algoritmos adaptativos   Análise de séries temporais   Sistemas nebulosos
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Algoritmos de Agrupamento | Algoritmos Evolutivos | Inteligência computacional | Séries Temporais | Sistemas Adaptativos | sistemas nebulosos | Sistemas Adaptativos

Resumo

O objetivo deste projeto de pesquisa é desenvolver novas contribuições na área de modelagem de sistema dinâmicos não lineares usando sistemas fuzzy. Especial atenção será dada ao desenvolvimento de uma classe de algoritmos e técnicas de análise para modelagem adaptativa. Mais especificamente, o objetivo do projeto é desenvolver algoritmos evolutivos associados aos sistemas fuzzy, pois estes algoritmos definem de forma autônoma a estruturados modelos simultaneamente ao ajuste dos parâmetros sendo, portanto, abordagens promissoras para a construção de modelos não-lineares e adaptativos. O projeto também objetiva a aplicação desses novos algoritmos à modelagem econômica e financeira. (AU)

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Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
MACIEL, LEANDRO; GOMIDE, FERNANDO; BALLINI, ROSANGELA. Evolving Fuzzy-GARCH Approach for Financial Volatility Modeling and Forecasting. COMPUTATIONAL ECONOMICS, v. 48, n. 3, p. 379-398, . (11/13851-3)

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