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Um Modelo DSGE com Fricções Financeiras aplicado ao Brasil

Processo: 10/14464-0
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Mestrado
Vigência (Início): 01 de março de 2011
Vigência (Término): 29 de fevereiro de 2012
Área do conhecimento:Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia
Pesquisador responsável:Márcio Issao Nakane
Beneficiário:Marcel Zimmermann Aranha
Instituição-sede: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Assunto(s):Macroeconomia

Resumo

Este trabalho tem como objetivo a especificação e estimação de um modelo Dinâmico e Estocástico de Equilíbrio Geral que incorpore um setor bancário e de crédito adequado para a economia brasileira. A estimação do modelo deve ser feita através de métodos Bayesianos, uma vez que os métodos de simulação de Cadeias de Markov de Monte Carlo (MCMC) permitem uma caracterização completa dos parâmetros e incerteza dos choques, além de possibilitar o uso de informações fora da amostra para a estimação dos parâmetros. Depois de estimado o modelo, será feita análises dos choques estruturais introduzidos no modelo especificado, permitindo saber a influência de cada variável nas flutuações do produto da economia brasileira, bem como o papel desempenhado pelo setor bancário nos ciclos. Além disso, será possível executar uma série de simulações envolvendo os parâmetros estimados do modelo e desse modo fazer previsões e sugestões de políticas para o sistema bancário e econômico brasileiro como um todo.

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Publicações acadêmicas
(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)
ARANHA, Marcel Zimmermann. Um modelo DSGE com fricções financeiras aplicado ao Brasil. 2012. Dissertação de Mestrado - Universidade de São Paulo (USP). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade São Paulo.

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