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Construção de Distribuições Multivariadas com Dependências Assimétricas: Modelos Hierárquicos Arquimedianos, Modelos Pair-Cópula e Cópula t-Student

Processo: 09/11104-6
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Mestrado
Vigência (Início): 01 de março de 2010
Vigência (Término): 29 de fevereiro de 2012
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
Pesquisador responsável:Luiz Koodi Hotta
Beneficiário:Caroline de Freitas Sakamoto
Instituição-sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:08/51097-6 - Séries temporais, análise de dependência e aplicações, AP.TEM

Resumo

A construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas, especialmente com dependências complexas nas caudas é um requisito necessário em muitas aplicações, especialmente em finanças. A teoria de cópulas pode ser bastante útil nesta tarefa. Neste sentido, algumas das propostas sugeridas na literatura são os modelos hierárquicos arquimedianos, os modelos pair-cópula e a cópula t-Student. A escolha da metodologia adequada a cada situação ainda esbarra em vários pontos. O projeto tem como objetivo estudar alguns destes pontos: comparação das propriedades dos modelos, construção das cópulas e estimação. Em todos os modelos existe uma dificuldade de se estimar conjuntamente os parâmetros dos modelos. No projeto será dada ênfase à comparação das dependências nas caudas e na estimação conjunta dos parâmetros nas três classes de modelos.

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Publicações acadêmicas
(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)
SAKAMOTO, Caroline de Freitas. Construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas = modelos hierárquicos arquimedianos, modelos pair-cópula e cópula t-sudent. 2012. Dissertação de Mestrado - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática.

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