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Princípio de grandes desvios para processos estocásticos

Processo: 17/20482-0
Modalidade de apoio:Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional
Vigência: 23 de abril de 2018 - 22 de outubro de 2018
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade
Pesquisador responsável:Anatoli Iambartsev
Beneficiário:Anatoli Iambartsev
Pesquisador visitante: Logachev Artem
Inst. do pesquisador visitante: Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SB RAS), Rússia
Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:17/10555-0 - Modelagem estocástica de sistemas interagentes, AP.TEM
Assunto(s):Processos estocásticos  Processos de Markov  Grandes desvios  Intercâmbio de pesquisadores 
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Principio de Grandes Desvios | Processo de nascimento e morte | Processos de Markov | Processos Estocásticos

Resumo

O projeto se originou do nosso trabalho conjunto sobre os grandes desvios para os famosos processos de nascimento e morte. Algumas das generalizações dos resultados obtidos são um dos objetivos deste projeto. Também queremos entender como a forma da função de taxa muda dependendo de um comportamento assintótico das intensidades do processo. Trabalhos recentes e discussões sobre grandes desvios para os processos de Markov nos levam a uma ideia para incluir e desenvolver no projeto uma alternativa para o programa de grandes desvios de Feng & Kurtz como uma maneira mais simples de provar os grandes desvios para os processos de Markov e seus funcionais. (AU)

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Publicações científicas (4)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
LOGACHOV, ARTEM; LOGACHOVA, OLGA; YAMBARTSEV, ANATOLY. The local principle of large deviations for compound Poisson process with catastrophes. BRAZILIAN JOURNAL OF PROBABILITY AND STATISTICS, v. 35, n. 2, p. 205-223, . (17/10555-0, 17/20482-0)
LOGACHOV, A.; LOGACHOVA, O.; YAMBARTSEV, A.. Large deviations in a population dynamics with catastrophes. Statistics & Probability Letters, v. 149, p. 29-37, . (17/20482-0, 17/10555-0)
LOGACHOV, A.; MOGULSKII, A.; YAMBARTSEV, A.. imit theorems for chains with unbounded variable length memory which satisfy Cramer condition{*. ESAIM-PROBABILITY AND STATISTICS, v. 26, p. 152-170, . (17/10555-0, 13/07699-0, 17/20482-0)
LOGACHOV, A.; LOGACHOVA, O.; YAMBARTSEV, A.. Local large deviation principle for Wiener process with random resetting. Stochastics and Dynamics, v. 20, n. 5, . (17/20482-0, 17/10555-0)

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