Regularity in law of first order stochastic partial differential equations
Dinâmica estocástica: aspectos analíticos, geométricos e aplicações
Equações Diferenciais Parciais Estocásticas e Sistemas de Partículas.
| Processo: | 16/00561-0 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional |
| Vigência: | 02 de maio de 2016 - 01 de julho de 2016 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Análise |
| Pesquisador responsável: | Christian Horacio Olivera |
| Beneficiário: | Christian Horacio Olivera |
| Pesquisador visitante: | Ciprian Tudor |
| Inst. do pesquisador visitante: | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, França |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Análise estocástica Intercâmbio de pesquisadores Colaboração científica |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Análise estocástica | cálculo de Malliavin | Equações em derivadas parciais | Equações Ordinárias | Equaçoes em Derivadas Parciais |
Resumo
Nos estudaremos existência e regularidade da lei de probabilidade para as soluções das equações estocásticas de primeira ordem derivadas por um movimento browniano fracionário, em particular a equação estocástica de transporte. Nossa abordagem para estudar o problema é usar o Cálculo de Malliavin. (AU)
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