Ferramenta de otimização de risco de crédito em instituições financeiras e não financeiras utilizando simulação de Monte Carlo

Resumo

Nos últimos anos a indústria financeira no Brasil e no mundo vem se modernizando tendo em vista a utilização de técnicas matemáticas mais robustas e sofisticadas no momento da tomada de decisões estratégicas. Uma decisão estratégica muito comum nas instituições financeiras é a alocação ótima dos ativos financeiros. Em geral, este problema consiste em alocar uma quantidade desses ativos nas diferentes opções de investimentos disponíveis, de tal maneira que, dado um retorno esperado, minimize o risco da carteira de investimento. Neste caso os principais tipos de riscos financeiros que predominam em uma carteira de investimento são o risco de mercado e de crédito. O objetivo deste projeto é propor o desenvolvimento de uma ferramenta (software) para a otimização do risco de crédito em instituições financeiras e não financeiras utilizando simulação de Monte Carlo. (AU)