Teorias e simulações na abordagem dinâmica do equilíbrio geral com cadeias de Markov

Resumo

Propomos um estudo da abordagem teórica do equilíbrio geral em economias dinâmicas que seguem um processo de evolução comandando por cadeias de Markov. O estudo teórico buscará um novo tratamento do equilíbrio geral dinâmico. A ideia de economias dinâmicas markovianas é uma das maneiras mais simples de se modelar os efeitos encadeados de mudanças sequenciais nas variáveis exógenas; supondo-se que enseja aqui um processo específico nas transições entre um estado e outro. Não obstante, essa linha de modelagem ainda está no começo e urge, na literatura, a investigação de modelos de equilíbrio geral em economias estocásticas com hipóteses mais desafiadoras do ambiente em que opera o processo equilibrador. É disto que se trata a presente proposta de pesquisa: aprofundar essa linha de modelagem. Além de avançar-se na especificação de algoritmos para aproximação numérica dos equilíbrios gerais teóricos, para mercados incompletos, usando-se novas técnicas, sem solução de equações de Euler e outras inovações. A pesquisa visa duas metas inter-relacionadas: desenvolver métodos de aproximação numérica do equilíbrio geral dinâmico e estocástico em mercados financeiros e aprimorar a estrutura matemática e o conjunto de hipóteses nos quais o equilíbrio é demonstrado, em especial, aprofundado a análise topológica do problema e investigando a fundo o escopo de supostos abstratos no qual, em cada modelo, o equilíbrio geral é demonstrado. (AU)