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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

Robust Model Selection for Stochastic Processes

Texto completo
Autor(es):
Garcia, Jesus E. [1] ; Gonzalez-Lopez, V. A. [1] ; Viola, M. L. L. [2]
Número total de Autores: 3
Afiliação do(s) autor(es):
[1] Univ Estadual Campinas, Dept Stat, Sao Paulo - Brazil
[2] Univ Fed Sao Carlos, Sao Paulo - Brazil
Número total de Afiliações: 2
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS; v. 43, n. 10-12, SI, p. 2516-2526, MAY 15 2014.
Citações Web of Science: 0
Resumo

We address the problem of robust model selection for finite memory stochastic processes. Consider m independent samples, with most of them being realizations of the same stochastic process with law Q, which is the one we want to retrieve. We define the asymptotic breakdown point for a model selection procedure and also we devise a model selection procedure. We compute the value of which is 0.5, when all the processes are Markovian. This result is valid for any family of finite order Markov models but for simplicity we will focus on the family of variable length Markov chains. (AU)

Processo FAPESP: 12/06078-9 - A língua portuguesa no tempo e no espaço: contato linguístico, gramáticas em competição e mudança paramétrica
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Processo FAPESP: 13/07699-0 - Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática - NeuroMat
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Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão - CEPIDs